Оценка риска с помощью количественных методов анализа риска

В данной курсовой работе рассматривается использование количественных методов для оценки рисков, включая статистические методы, вероятностные модели и симуляции. Работа анализирует, как эти методы помогают определить численные значения рисков и прогнозировать последствия неблагоприятных событий. Уделяется внимание анализу исторических данных и современным подходам, таким как метод Монте-Карло. Количественный анализ рисков позволяет оценить их влияние на финансовые показатели организации и является важным инструментом для стратегического планирования и управления рисками.

Продукт

Разработка количественной модели анализа рисков для конкретной организации с использованием исторических данных и метода Монте-Карло. Включение расчетов и сценариев в приложении к работе.

Актуальность

Актуальность исследования обусловлена растущими требованиями к управлению рисками в условиях неопределенности и необходимости организации более точной оценки влияния рисков на финансовые результаты компаний.

Цель

Цель работы заключается в разработке и обосновании количественных методов анализа рисков, а также в понимании их влияния на стратегическое управление организацией.

Задачи

Изучить существующие количественные методы анализа рисков, разработать модель для оценки рисков на примере конкретной компании, проанализировать результаты и сделать выводы.

Предпросмотр документа

Наименование образовательного учреждения

Выполнил:ФИО

Руководитель:ФИО

Содержание

Введение

Глава 1. Введение в количественные методы анализа рисков

1.1. Введение в количественные методы анализа рисков

1.2. Статистические методы оценки рисков

Глава 2. Методы и модели оценки рисков

2.1. Вероятностные модели риска

2.2. Метод Монте-Карло

2.3. Анализ исторических данных

Глава 3. Применение количественных методов в практике

3.1. Сценарный анализ

3.2. Оценка влияния долговременных и краткосрочных рисков

3.3. Применение количественных методов в стратегическом планировании

Заключение

Список литературы